外部プログラム通信コンポーネントを使用すれば可能です。このコンポーネントについてはまだサンプルアプリを配布していませんので、添付のZIPファイルを展開したアプリを実行してお試しください。
添付のアプリで一番上のフィールドに、「explorer (開きたいフォルダのパス名)」と文字列を入力して起動ボタンを押すと、そのフォルダが開くと思います。
この動作がご希望の内容であれば、アプリをビルダーで開いて起動方法をご確認ください。
外部プログラム通信のその他の使い方については、この掲示板やFAQを「外部プログラム通信」で検索していただけると、情報が出てくると思います。