お問い合わせありがとうございます。
「SetOutputFileName(String)」で、ファイル名だけでなくパスごと指定すれば目的のフォルダに保存することができます。
また、現在は印刷プレビュー、印刷ダイアログを表示させているということですが、メソッド「printpaper(String,String)」で上記を表示しなくてもファイル出力することができます。
WindowsでプリンタにMicrosoft Print to PDF等PDF化するプリンタを選んだ場合は、出力ファイルの形式はPDFになります。どのファイル形式でも拡張子は自動的には付きませんので、ファイル名には拡張子を付けた方が良いかと思います。
上記動作確認のため、簡単なサンプルファイルを作りましたので、添付いたします。
ご参考になれば幸いです。ご不明な点がございましたら、どうぞ再度ご連絡ください。