お問い合わせありがとうございます。
ご不便をお掛けいたしますが、現在のバージョンでは関連付けに不具合があり、そのままではMZアプリを上手く起動できません。
WindowsのファイルエクスプローラーからMZPlatformのアプリケーションのあるフォルダーを開き、ファイルアイコンの上で右クリック>プロパティを開き、「プログラム」の項が「不明なアプリケーション」になっていましたら、「変更」ボタンを押して「PFLoader.exe」を「今後.mzaxアプリを開く方法」に選んでください。
アイコンが変わってしまいますが、ご容赦ください。
次のバージョンでは不具合は解消される予定です。
お手数をお掛けいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。